Nick Cave har alltid hatt en utsøkt sans for det teatralske, og blant nålevende artister er det få som kan matche hans talent for selvmytologisering. Cave har også en sjeldent god forståelse for film, og ved siden av å agere skuespiller og lage filmmusikk, har han skrevet manus til filmer som The Proposition (2005) og Lawless (2012).